Сравнение TRUF с HSBH
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TRUF charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 24.18%
- С начала года
- 30.85%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUF и HSBH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 16.07% |
Correlation
The correlation between TRUF and HSBH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. HSBH — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSBH
Сравнение TRUF c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и HSBH
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -14.81% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -2.25% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и HSBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 23.63% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 22.57% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 22.57% | -8.89% |
Сравнение комиссий TRUF и HSBH
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSBH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и HSBH
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HSBH в 2.27%
| Позиция | TTM |
|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and HSBH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.
HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: VanEck and ADRhedged. Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 0.19% for HSBH.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор