Сравнение TRTY с LOTI
TRTY (Cambria Trinity ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while LOTI is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TRTY charges 0.44%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 3.35%.
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.97% | 3.64% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 3.35% | 1.06% |
Correlation
The correlation between TRTY and LOTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. LOTI — Ранг доходности на риск
TRTY
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRTY c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTY | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTY и LOTI
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -4.42% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.85% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.36% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 5.75% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 5.75% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 5.75% | +4.68% |
Сравнение комиссий TRTY и LOTI
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и LOTI
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности LOTI в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and LOTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
TRTY has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.61% for LOTI.
They also come from different issuers: Cambria and Liberty One. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор