Сравнение TRTY с LOTI
TRTY (Cambria Trinity ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while LOTI is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TRTY charges 0.44%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.63%.
TRTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.10% | 3.52% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.63% | 0.44% |
Correlation
The correlation between TRTY and LOTI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. LOTI — Ранг доходности на риск
TRTY
LOTI
Сравнение TRTY c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и LOTI
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -4.42% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.53% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.34% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 5.67% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 5.67% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 5.67% | +4.74% |
Сравнение комиссий TRTY и LOTI
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и LOTI
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности LOTI в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRTY and LOTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.34% for LOTI.
They also come from different issuers: Cambria and Liberty One. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор