Сравнение TRTY с DWAT
TRTY (Cambria Trinity ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. TRTY is passively managed, while DWAT is actively managed. TRTY charges 0.44%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTY и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TRTY и DWAT
Секторы
TRTY
DWAT
Энергетика
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
TRTY
DWAT
Финансовые услуги
TRTY
DWAT
Промышленность
TRTY
DWAT
Сырьевые материалы
TRTY
DWAT
Недвижимость
TRTY
DWAT
Потребительский циклический сектор
TRTY
DWAT
Технологии
TRTY
DWAT
Коммунальные услуги
TRTY
DWAT
Коммуникационные услуги
TRTY
DWAT
Потребительский защитный сектор
TRTY
DWAT
Здравоохранение
TRTY
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTY vs. DWAT — Ранг доходности на риск
TRTY
DWAT
Сравнение TRTY c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTY | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTY | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и DWAT
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTY | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | 0.00% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | 0.00% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | 0.00% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTY | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 0.00% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 0.00% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 0.00% | +10.41% |
Сравнение комиссий TRTY и DWAT
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и DWAT
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.01% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
TRTY has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for DWAT.
They also come from different issuers: Cambria and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.44% for TRTY and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для TRTY и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор