PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TRTIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.12%44.14%8.02%19.44%-8.27%12.93%1.92%20.77%-18.06%18.29%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TRTIX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TRTIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.70% соответственно.

TRTIX

1 день
2.87%
1 месяц
-7.61%
С начала года
2.12%
6 месяцев
8.43%
1 год
29.82%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.53%
10 лет*
9.26%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TRTIX:
TRTIX с FSPSXTRTIX с GTMIXTRTIX с PREIXTRTIX с FHLFXTRTIX с FSOSXTRTIX с GSINXTRTIX с PRSCX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TRTIX и TBGVX

TRTIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Доходность на риск

TRTIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTIX
Ранг доходности на риск TRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.58

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.13

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.74

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

6.58

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между TRTIX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTIX и TBGVX

Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.87%2.93%2.87%3.02%3.28%2.70%2.05%2.68%2.74%0.27%3.13%2.06%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TRTIX и TBGVX

Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-50.97%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.56%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-17.71%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-31.18%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-7.46%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-6.09%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTIX и TBGVX

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.70%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.39%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

12.36%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

11.03%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

12.64%

+4.30%