Сравнение TRTIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
TRTIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTIX T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I | 2.12% | 44.14% | 8.02% | 19.44% | -8.27% | 12.93% | 1.92% | 20.77% | -18.06% | 18.29% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTIX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции TRTIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.15% соответственно.
TRTIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 9.26%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTIX и PZRIX
TRTIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
TRTIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
TRTIX
PZRIX
Сравнение TRTIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.67 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.39 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.09 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 14.29 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.67 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRTIX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTIX и PZRIX
Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTIX T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I | 2.87% | 2.93% | 2.87% | 3.02% | 3.28% | 2.70% | 2.05% | 2.68% | 2.74% | 0.27% | 3.13% | 2.06% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTIX и PZRIX
Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -43.53% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -10.68% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -30.85% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -43.53% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.20% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -9.00% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.45% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTIX и PZRIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.45% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 8.92% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 14.17% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.85% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.02% | -0.08% |