PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRTIX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

TRTIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRTIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRTIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.12%44.14%8.02%19.44%-8.27%12.93%1.92%20.77%-18.06%18.29%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRTIX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TRTIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.22% соответственно.

TRTIX

1 день
2.87%
1 месяц
-7.61%
С начала года
2.12%
6 месяцев
8.43%
1 год
29.82%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.53%
10 лет*
9.26%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TRTIX:
TRTIX с FSPSXTRTIX с FSOSXTRTIX с GTMIXTRTIX с PTSIXTRTIX с EPDIXTRTIX с FHLFXTRTIX с GSINX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий TRTIX и IVFIX

TRTIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I

Доходность на риск

TRTIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTIX
Ранг доходности на риск TRTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.12

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.75

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.40

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

18.54

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между TRTIX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTIX и IVFIX

Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRTIX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I		2.87%2.93%2.87%3.02%3.28%2.70%2.05%2.68%2.74%0.27%3.13%2.06%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок TRTIX и IVFIX

Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRTIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-51.49%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.47%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-21.29%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-33.46%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-5.22%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-11.69%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.01%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTIX и IVFIX

T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRTIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.59%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

8.19%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.67%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

12.97%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

14.74%

+2.20%