Сравнение TRTIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
TRTIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TRTIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRTIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTIX T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I | -0.72% | 44.14% | 8.02% | 19.44% | -8.27% | 12.93% | 1.92% | 20.77% | -18.06% | 17.56% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TRTIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
TRTIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 8.95%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTIX и GSIMX
TRTIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
TRTIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
TRTIX
GSIMX
Сравнение TRTIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.81 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.88 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 7.59 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TRTIX и GSIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTIX и GSIMX
Дивидендная доходность TRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTIX T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I | 2.95% | 2.93% | 2.87% | 3.02% | 3.28% | 2.70% | 2.05% | 2.68% | 2.74% | 0.27% | 3.13% | 2.06% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTIX и GSIMX
Максимальная просадка TRTIX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRTIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -28.84% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -8.75% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -25.37% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -5.23% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -4.85% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.17% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTIX и GSIMX
T. Rowe Price International Value Equity Fund Class I (TRTIX) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRTIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.80% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 7.38% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 12.48% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 14.43% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.77% | +1.15% |