PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSY с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSY с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past year, TRSY returned 3.95% vs 91.49% for IEZ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности TRSY и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSY показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.

TRSY

1 день
-0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSY и IEZ

2026 (YTD)20252024
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		1.48%4.22%1.07%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-4.49%

Correlation

The correlation between TRSY and IEZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с TRSY:
TRSY с SGOVTRSY с TLDRTRSY с WEEKTRSY с TBILTRSY с YFYATRSY с BOXXTRSY с AGRH
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

TRSY vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSY
Ранг доходности на риск TRSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSY c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSYIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.40
3.23

+7.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.08
3.92

+24.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.63

1.49

+5.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.87

8.91

+50.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

379.03

24.26

+354.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSY vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSY на текущий момент составляет 10.40, что выше коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSY и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSYIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40

3.23

+7.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.89

-0.03

+3.93

Просадки

Сравнение просадок TRSY и IEZ

Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSYIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-92.52%

+91.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-10.32%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-50.24%

+50.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-48.26%

+48.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.78%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSY и IEZ

Текущая волатильность для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) составляет 0.11%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что TRSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSYIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

8.22%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

20.16%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

28.54%

-28.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

36.36%

-35.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

41.55%

-40.48%

Сравнение комиссий TRSY и IEZ

TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSY и IEZ

Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
TRSY
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF		3.73%4.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRSY and IEZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, TRSY dropped -0.82% vs IEZ's -92.52%.

On 1-year performance, IEZ leads with 91.49% vs 3.95% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 91.49% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.16% for IEZ.

TRSY is categorized as Government Bonds, while IEZ is Energy Equities. TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.42% for IEZ.

TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.40 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSY и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор