Сравнение TRSY с IBTE
TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TRSY tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. TRSY charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности TRSY и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSY и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.11% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSY vs. IBTE — Ранг доходности на риск
TRSY
IBTE
Сравнение TRSY c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSY | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 379.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TRSY и IBTE
Максимальная просадка TRSY за все время составила -0.82%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSY и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSY и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.00% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.00% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.00% | +1.07% |
Сравнение комиссий TRSY и IBTE
TRSY берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSY и IBTE
Дивидендная доходность TRSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for IBTE.
TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRSY and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для TRSY и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор