Сравнение TRSX.L с VDTY.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSX.L returned -0.98%/yr vs -0.36%/yr for VDTY.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью -0.23%.
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам TRSX.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 6.30% | -2.18% | -0.07% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.23% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | -0.07% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and VDTY.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.30 |
Over the past year, TRSX.L and VDTY.L have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
VDTY.L
Сравнение TRSX.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSX.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.16 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.67 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSX.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и VDTY.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -18.99% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -2.97% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -5.35% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -16.60% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -6.76% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -6.62% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.94% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и VDTY.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.42% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.50% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 3.58% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 5.54% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 4.86% | +8.67% |
Сравнение комиссий TRSX.L и VDTY.L
И TRSX.L, и VDTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и VDTY.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and VDTY.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L and VDTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор