PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSX.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRSX.L с XT01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L).

TRSX.L и XT01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRSX.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRSX.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSX.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.36%8.02%-0.62%3.29%-14.99%-2.94%-1.20%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.68%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%
Разные валюты инструментов

TRSX.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRSX.L показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 0.68%.

TRSX.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.85%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.91%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TRSX.L:
TRSX.L с IUSM.DETRSX.L с TOTLTRSX.L с BKLNTRSX.L с BSCQTRSX.L с NEARTRSX.L с FBNDTRSX.L с PRIT.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с J13U.LXT01.L с MUNI.LXT01.L с PR1T.L

Сравнение комиссий TRSX.L и XT01.L

TRSX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

TRSX.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSX.L
Ранг доходности на риск TRSX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSX.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSX.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSX.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRSX.LXT01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.45

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.19

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

12.70

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRSX.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSX.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSX.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRSX.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между TRSX.L и XT01.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSX.L и XT01.L

Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TRSX.L
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.07%3.93%3.59%2.71%1.65%1.02%1.56%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSX.L и XT01.L

Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.50%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и XT01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRSX.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-15.31%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-6.43%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-15.31%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-5.41%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-7.33%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.47%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSX.L и XT01.L

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеют волатильность 1.72% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRSX.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.67%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

4.05%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

4.69%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

4.71%

+9.28%