Сравнение TRSX.L с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
TRSX.L и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRSX.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRSX.L или NEAR.
Основные характеристики
| TRSX.L | NEAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.03% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | 5.46% | 6.43% |
| Дох-ть за 3 года | -3.96% | 3.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.47% | 2.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 3.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 5.65 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 8.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.95 | 24.23 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 7.06% | 1.73% |
| Макс. просадка | -23.60% | -9.60% |
| Текущая просадка | -16.85% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между TRSX.L и NEAR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и NEAR
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 4.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSX.L и NEAR
TRSX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRSX.L c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и NEAR
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности NEAR в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.57% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.17% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и NEAR
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и NEAR
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.