Сравнение TRSX.L с IBTL.L
TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRSX.L returned 0.55%/yr vs -1.79%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TRSX.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSX.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSX.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSX.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции TRSX.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 0.55% против -1.79% соответственно.
TRSX.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 0.55%
IBTL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам TRSX.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.84% | 8.40% | -0.27% | 3.37% | -15.02% | -3.14% | 9.54% | 8.79% | 0.61% | 2.71% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.30% | 4.53% | -7.08% | 1.47% | -30.49% | -4.20% | 16.53% | 16.55% | -2.00% | 8.61% |
Correlation
The correlation between TRSX.L and IBTL.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between TRSX.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSX.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
TRSX.L
IBTL.L
Сравнение TRSX.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSX.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 1.53 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSX.L и IBTL.L
Максимальная просадка TRSX.L за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSX.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSX.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -48.47% | +24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -7.69% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -18.09% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -42.83% | +21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -48.47% | +24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -39.40% | +28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -20.66% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.19% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSX.L и IBTL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) составляет 1.29%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TRSX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSX.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.60% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 6.75% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 9.94% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 15.30% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 14.76% | -8.44% |
Сравнение комиссий TRSX.L и IBTL.L
TRSX.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSX.L и IBTL.L
Дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности IBTL.L в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.90% | 3.57% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 2.34% | 2.07% | 1.88% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRSX.L and IBTL.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TRSX.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSX.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор