Сравнение TRSTX с ENIAX
TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) and ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, TRSTX returned 3.55%/yr vs 4.69%/yr for ENIAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TRSTX charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for ENIAX.
Доходность
Сравнение доходности TRSTX и ENIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSTX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ENIAX с доходностью 1.52%.
TRSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
ENIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам TRSTX и ENIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 1.64% | 5.34% | 6.41% | 5.89% | -1.20% | 0.29% | 3.19% | 3.65% | 1.60% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 1.52% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 2.47% | 5.82% | 0.77% |
Correlation
The correlation between TRSTX and ENIAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSTX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск
TRSTX
ENIAX
Сравнение TRSTX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSTX | ENIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.91 | 4.44 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.71 | 14.18 | +10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.77 | 87.74 | -31.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSTX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 5.58 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.17 | 1.65 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.67 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок TRSTX и ENIAX
Максимальная просадка TRSTX за все время составила -4.34%, что меньше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSTX и ENIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSTX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.34% | -33.30% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.37% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | -2.11% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.58% | -3.52% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -7.79% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.06% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSTX и ENIAX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что TRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSTX | ENIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.21% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.69% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 0.95% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 2.86% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 2.79% | -1.16% |
Сравнение комиссий TRSTX и ENIAX
TRSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ENIAX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSTX и ENIAX
Дивидендная доходность TRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности ENIAX в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.93% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 4.59% | 4.79% | 5.19% | 3.46% | 1.61% | 1.28% | 1.94% | 2.78% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRSTX and ENIAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRSTX has higher volatility (0.37%) compared to ENIAX (0.21%). In terms of maximum drawdown, TRSTX dropped -4.34% vs ENIAX's -33.30%.
ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSTX и ENIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор