Сравнение TRSG.L с VDTY.L
TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSG.L returned 0.70%/yr vs 0.72%/yr for VDTY.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRSG.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSG.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 0.17%.
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам TRSG.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | 4.56% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.14% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.84% |
Correlation
The correlation between TRSG.L and VDTY.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between TRSG.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSG.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
VDTY.L
Сравнение TRSG.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.93 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и VDTY.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, примерно равная максимальной просадке VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -22.88% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.74% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -8.56% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -16.81% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -17.56% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -12.78% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.31% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и VDTY.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.88% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 5.13% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.50% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 9.00% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 10.19% | -0.77% |
Сравнение комиссий TRSG.L и VDTY.L
TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и VDTY.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TRSG.L and VDTY.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRSG.L.
TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRSG.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор