Сравнение TRSG.L с PRIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).
TRSG.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRSG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и PRIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRSG.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A | 0.91% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | 4.13% | 6.86% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 0.93% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRSG.L показывает доходность 0.91%, а PRIT.L немного выше – 0.93%.
TRSG.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
PRIT.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRSG.L и PRIT.L
TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRSG.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
PRIT.L
Сравнение TRSG.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.05 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.08 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRSG.L и PRIT.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и PRIT.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A | 4.20% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и PRIT.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и PRIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRSG.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -20.06% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.41% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -16.09% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -14.04% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -12.47% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.30% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и PRIT.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 2.06% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.47% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 7.15% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.93% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 9.40% | +0.09% |