PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRSG.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRSG.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRSG.L и PRIT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A
0.91%-0.91%2.57%-1.87%-1.86%-1.12%4.13%6.86%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
0.93%-1.06%2.57%-1.73%-1.79%-0.98%4.03%5.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRSG.L показывает доходность 0.91%, а PRIT.L немного выше – 0.93%.


TRSG.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.05%
1 год
0.01%
3 года*
0.22%
5 лет*
0.58%
10 лет*

PRIT.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.98%
1 год
-0.11%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий TRSG.L и PRIT.L

TRSG.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TRSG.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRSG.L
Ранг доходности на риск TRSG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSG.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRSG.LPRIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

-0.02

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.03

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.05

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

0.08

+0.03

TRSG.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSG.L на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа PRIT.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSG.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRSG.LPRIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.11

-0.02

Корреляция

Корреляция между TRSG.L и PRIT.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSG.L и PRIT.L

Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%


TTM2025202420232022202120202019
TRSG.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A
4.20%4.22%4.16%3.85%1.94%1.12%1.69%2.01%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRSG.L и PRIT.L

Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и PRIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TRSG.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-20.06%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.41%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-16.09%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-14.04%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-12.47%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.30%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSG.L и PRIT.L

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF A (TRSG.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) имеют волатильность 2.06% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRSG.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.47%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

7.15%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.76%

8.93%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

9.40%

+0.09%