Сравнение TRSG.L с XT01.L
TRSG.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TRSG.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRSG.L returned 0.70%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRSG.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRSG.L торгуется в GBp, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRSG.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.
TRSG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRSG.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.08% | -0.91% | 2.57% | -1.87% | -1.86% | -1.12% | -6.31% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
Correlation
The correlation between TRSG.L and XT01.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between TRSG.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSG.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
TRSG.L
XT01.L
Сравнение TRSG.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRSG.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.77 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRSG.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TRSG.L и XT01.L
Максимальная просадка TRSG.L за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSG.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSG.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -15.31% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.48% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.17% | -9.75% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -15.31% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -5.62% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -7.30% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.80% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSG.L и XT01.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRSG.L) составляет 1.47%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что TRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSG.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.90% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.68% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.44% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.37% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 8.34% | +1.08% |
Сравнение комиссий TRSG.L и XT01.L
И TRSG.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSG.L и XT01.L
Дивидендная доходность TRSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSG.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.24% | 4.22% | 4.16% | 3.85% | 1.94% | 1.12% | 1.69% | 2.01% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRSG.L and XT01.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSG.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TRSG.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для TRSG.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор