Сравнение TRS5.L с XT01.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.31%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRS5.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
XT01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRS5.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | -0.11% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.35% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.44% | 0.55% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and XT01.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
XT01.L
Сравнение TRS5.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.57 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.53 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и XT01.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -2.42% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -0.87% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -1.04% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -2.42% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.18% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.49% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.29% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и XT01.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.48% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 3.50% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.18% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 4.75% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 4.72% | -0.91% |
Сравнение комиссий TRS5.L и XT01.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и XT01.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and XT01.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор