Сравнение TRS5.L с VDTA.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.30%/yr vs -0.68%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.22%.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.24%
VDTA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRS5.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.24% | 7.28% | 2.01% | 4.18% | -9.49% | -2.44% | 6.78% | 4.99% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.22% | 6.24% | 0.94% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.37% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and VDTA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between TRS5.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
VDTA.L
Сравнение TRS5.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRS5.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 3.09 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и VDTA.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -18.80% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.89% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -4.97% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -16.39% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -6.96% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -8.07% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.09% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и VDTA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.00% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.62% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.53% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.58% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.32% | -1.55% |
Сравнение комиссий TRS5.L и VDTA.L
И TRS5.L, и VDTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и VDTA.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TRS5.L and VDTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L and VDTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор