Сравнение TRS5.L с USDV.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - TRS5.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 0.83%/yr vs 9.04%/yr for USDV.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRS5.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции TRS5.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 0.83% против 9.04% соответственно.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
USDV.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам TRS5.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -0.42% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.96% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.35% | 25.59% | 0.26% | 24.49% | -4.25% | 16.89% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and USDV.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | -0.07 |
The correlation between TRS5.L and USDV.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
USDV.L
Сравнение TRS5.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.85 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 4.63 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.74 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и USDV.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -35.73% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -6.96% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -15.11% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -15.11% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -35.73% | +21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.75% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.39% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.79% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и USDV.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.40% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 6.88% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 9.63% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 13.84% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 15.76% | -11.95% |
Сравнение комиссий TRS5.L и USDV.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и USDV.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности USDV.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and USDV.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
TRS5.L is categorized as Government Bonds, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор