PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRS5.L с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRS5.L с TREX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.31%/yr vs -0.91%/yr for TREX.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.

Доходность

Сравнение доходности TRS5.L и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.77%.

TRS5.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.32%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.31%
10 лет*
0.83%

TREX.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.99%
3 года*
2.76%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRS5.L и TREX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRS5.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		-0.40%7.27%2.02%4.16%-9.49%-2.44%6.80%4.13%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.77%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%

Correlation

The correlation between TRS5.L and TREX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between TRS5.L and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TRS5.L:
TRS5.L с UB82.LTRS5.L с MDBU.LTRS5.L с XUTD.LTRS5.L с IBTA.LTRS5.L с TRSG.LTRS5.L с U10G.LTRS5.L с TRES.L
Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с VDST.L

Доходность на риск

TRS5.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRS5.L
Ранг доходности на риск TRS5.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRS5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRS5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRS5.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRS5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRS5.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRS5.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRS5.LTREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.87

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.31

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.99

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

3.06

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRS5.L vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRS5.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREX.L равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRS5.L и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRS5.LTREX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.87

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TRS5.L и TREX.L

Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и TREX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRS5.LTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-23.36%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-3.96%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-7.40%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.64%

-20.95%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-10.25%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.97%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.28%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRS5.L и TREX.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 1.15%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRS5.LTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.83%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

3.29%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

4.53%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

7.48%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

6.93%

-3.12%

Сравнение комиссий TRS5.L и TREX.L

TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRS5.L и TREX.L

Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TREX.L в 4.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.29%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
TRS5.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.93%3.68%3.24%1.97%1.12%0.98%1.66%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRS5.L and TREX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TREX.L.

TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.06% for TREX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор