Сравнение TRS5.L с CYGB.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - TRS5.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRS5.L returned 0.30%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRS5.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.24%
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRS5.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.24% | 7.28% | 2.01% | 4.18% | -9.49% | -1.60% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and CYGB.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
CYGB.L
Сравнение TRS5.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRS5.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 2.20 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и CYGB.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -22.10% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -4.04% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -6.48% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -21.63% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.67% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.36% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.78% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и CYGB.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) составляет 0.83%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что TRS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.86% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 5.73% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 7.40% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 8.87% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 8.74% | -4.97% |
Сравнение комиссий TRS5.L и CYGB.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и CYGB.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
TRS5.L and CYGB.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
TRS5.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор