Сравнение TRS5.L с CBU7.L
TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds - TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while CBU7.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRS5.L returned 0.83%/yr vs 1.39%/yr for CBU7.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRS5.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for CBU7.L.
Доходность
Сравнение доходности TRS5.L и CBU7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRS5.L показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у CBU7.L с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции TRS5.L уступали акциям CBU7.L по среднегодовой доходности: 0.83% против 1.39% соответственно.
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 0.83%
CBU7.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам TRS5.L и CBU7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.40% | 7.27% | 2.02% | 4.16% | -9.49% | -2.44% | 6.80% | 4.29% | -0.46% | -0.42% |
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.52% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 6.06% | 1.21% | 1.26% |
Correlation
The correlation between TRS5.L and CBU7.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between TRS5.L and CBU7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRS5.L vs. CBU7.L — Ранг доходности на риск
TRS5.L
CBU7.L
Сравнение TRS5.L c CBU7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRS5.L | CBU7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 4.06 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRS5.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TRS5.L и CBU7.L
Максимальная просадка TRS5.L за все время составила -14.35%, примерно равная максимальной просадке CBU7.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRS5.L и CBU7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRS5.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -14.18% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.50% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -3.66% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -13.55% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -14.18% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.60% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.33% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.77% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRS5.L и CBU7.L
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) имеют волатильность 1.15% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRS5.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.13% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.15% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.96% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 4.70% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 4.10% | -0.29% |
Сравнение комиссий TRS5.L и CBU7.L
TRS5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBU7.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRS5.L и CBU7.L
Дивидендная доходность TRS5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TRS5.L and CBU7.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CBU7.L.
TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TRS5.L and 0.07% for CBU7.L.
Подберите оптимальное распределение для TRS5.L и CBU7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор