PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRMX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRMX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TRRMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRMX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRMX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		-1.02%14.26%14.19%20.85%-19.09%17.51%18.67%7.86%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, TRRMX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TRRMX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.62%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.08%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRMX:
TRRMX с VFIFXTRRMX с VOOTRRMX с FXAIXTRRMX с FSMAXTRRMX с PREIXTRRMX с FFOPXTRRMX с VFORX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TRRMX и FRHMX

TRRMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TRRMX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRMX
Ранг доходности на риск TRRMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRMX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRMXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.75

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.45

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.38

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

9.46

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRMX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRMX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRMX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRMXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между TRRMX и FRHMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRMX и FRHMX

TRRMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRMX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund		0.00%0.00%1.88%4.45%7.81%6.91%4.33%5.75%8.56%2.32%3.08%3.96%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRMX и FRHMX

Максимальная просадка TRRMX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRMX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRMXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.59%

-15.96%

-37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-3.42%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-15.96%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.45%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.58%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.86%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRMX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (TRRMX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRMXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.13%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.94%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

4.63%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

5.23%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

5.14%

+10.31%