Сравнение TRRLX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -0.16% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -0.84% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции TRRLX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.33% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.23%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и PMTIX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRLX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TRRLX
PMTIX
Сравнение TRRLX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.52 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.94 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и PMTIX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.77% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и PMTIX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -52.14% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -5.85% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -23.05% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -25.87% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -3.61% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -6.83% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.64% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и PMTIX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.85% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 5.90% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 9.93% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 10.55% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 11.20% | +4.27% |