PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRLX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRLX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRLX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRLX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.05%14.54%14.22%20.87%-19.22%17.50%17.44%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

TRRLX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.85%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.09%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с TRRLX:
TRRLX с PDAHXTRRLX с FRHMXTRRLX с FISNXTRRLX с PDDDXTRRLX с FRKMXTRRLX с TDIFXTRRLX с VOO
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий TRRLX и PADLX

TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

TRRLX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRLX
Ранг доходности на риск TRRLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRLX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRLX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRLXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.75

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.46

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.23

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

9.78

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRLX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRLX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PADLX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRLX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRLXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между TRRLX и PADLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRLX и PADLX

TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		0.00%0.00%1.74%3.29%5.75%4.19%2.38%4.33%5.39%1.58%1.58%0.83%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRLX и PADLX

Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRLXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-18.87%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-4.65%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-18.87%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.93%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.06%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRLX и PADLX

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRLXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.05%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

3.27%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

5.82%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

6.63%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

7.56%

+7.91%