Сравнение TRRLX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRLX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRLX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRLX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TRRLX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.51% соответственно.
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRLX и FFFCX
TRRLX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
TRRLX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
TRRLX
FFFCX
Сравнение TRRLX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRLX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.41 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.39 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 9.45 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRLX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRRLX и FFFCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRLX и FFFCX
TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок TRRLX и FFFCX
Максимальная просадка TRRLX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRLX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRLX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.52% | -36.88% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -4.00% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -18.35% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -18.35% | -14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.82% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.60% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.01% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRLX и FFFCX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TRRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRLX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.59% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 3.56% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 5.56% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 6.33% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 6.28% | +9.19% |