PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRKX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRKX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRKX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRKX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		-0.98%14.20%13.94%20.52%-19.03%15.80%18.64%7.84%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRRKX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

TRRKX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.18%
1 год
12.52%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.01%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRKX:
TRRKX с FXAIXTRRKX с VOOTRRKX с VFIAXTRRKX с SPYTRRKX с AAHTXTRRKX с SWYHXTRRKX с SWERX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий TRRKX и FRQHX

TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

TRRKX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRKX
Ранг доходности на риск TRRKX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRKX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRKX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRKX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRKX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRKXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.76

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.46

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.40

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

9.49

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRKX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRKX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRKX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRKXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.76

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между TRRKX и FRQHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRKX и FRQHX

TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund		0.00%0.00%1.96%4.40%7.83%5.58%4.52%5.94%8.98%3.52%3.20%4.25%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRKX и FRQHX

Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRKXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-16.90%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-3.41%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.75%

-16.90%

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.44%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-3.88%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.86%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRKX и FRQHX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRKXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.11%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

2.93%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

4.65%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

5.52%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

5.77%

+9.52%