PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRGX с SSFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRRGX (T. Rowe Price Retirement 2015 Fund) and SSFNX (State Street Target Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TRRGX returned 6.60%/yr vs 5.89%/yr for SSFNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRRGX charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for SSFNX.

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у SSFNX с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции TRRGX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 6.60% против 5.89% соответственно.

TRRGX

1 день
0.28%
1 месяц
2.46%
С начала года
6.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
8.58%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.60%

SSFNX

1 день
0.17%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.73%
1 год
13.09%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRGX и SSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		6.22%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%17.41%-4.24%13.36%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		5.58%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%

Correlation

The correlation between TRRGX and SSFNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.93

The correlation between TRRGX and SSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FXAIXTRRGX с FHTKXTRRGX с VTIVXTRRGX с VTWNX
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с TCLTXSSFNX с FHFAXSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с SPYSSFNX с GMFZX

Доходность на риск

TRRGX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXSSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.00

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
4.41

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.73

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

16.97

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SSFNX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.00

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и SSFNX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и SSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRGXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-16.62%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.52%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-5.40%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-16.62%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-16.62%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.52%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.77%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и SSFNX

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRGXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.41%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

3.53%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.38%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

6.58%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

6.57%

+2.11%

Сравнение комиссий TRRGX и SSFNX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и SSFNX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.61%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%

Часто задаваемые вопросы

TRRGX and SSFNX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRGX has higher volatility (2.03%) compared to SSFNX (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRRGX dropped -43.17% vs SSFNX's -16.62%.

SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRGX и SSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор