Сравнение TRRGX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRGX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRGX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | -0.52% | 6.04% | 8.85% | 13.01% | -14.10% | 9.65% | 12.56% | 17.41% | -4.24% | 13.36% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TRRGX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.19% соответственно.
TRRGX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.12%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRGX и JRLVX
TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
TRRGX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TRRGX
JRLVX
Сравнение TRRGX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRGX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.24 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.80 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.72 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 8.20 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRGX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.24 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TRRGX и JRLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRGX и JRLVX
TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRGX T. Rowe Price Retirement 2015 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 5.52% | 12.45% | 11.34% | 9.02% | 5.24% | 10.35% | 7.28% | 1.62% | 3.07% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TRRGX и JRLVX
Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRGX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -32.53% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -11.23% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -25.64% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -32.53% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.13% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.61% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.36% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRGX и JRLVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) составляет 3.20%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRGX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.56% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 8.84% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 15.49% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 14.74% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 15.96% | -7.30% |