PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRGX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRGX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TRRGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRGX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRGX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		-0.52%6.04%8.85%13.01%-14.10%9.65%12.56%5.19%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRRGX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

TRRGX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-4.46%
1 год
4.00%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.12%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRGX:
TRRGX с TRRAXTRRGX с VOOTRRGX с VFORXTRRGX с FHTKXTRRGX с FXAIXTRRGX с VFIFXTRRGX с VTIVX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий TRRGX и FRQHX

TRRGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

TRRGX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRGX
Ранг доходности на риск TRRGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRGX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRGXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.76

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.46

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.40

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

9.49

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRGX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRGX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRGX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRGXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.76

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между TRRGX и FRQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRGX и FRQHX

TRRGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRGX
T. Rowe Price Retirement 2015 Fund		0.00%0.00%4.00%5.52%12.45%11.34%9.02%5.24%10.35%7.28%1.62%3.07%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRGX и FRQHX

Максимальная просадка TRRGX за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRGX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRGXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.17%

-16.90%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.41%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-16.90%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.44%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.88%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.86%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRGX и FRQHX

T. Rowe Price Retirement 2015 Fund (TRRGX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что TRRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRGXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.11%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

2.93%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

4.65%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

5.52%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

5.77%

+2.89%