PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRDX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRDX с FRQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRDX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRDX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.09%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%7.56%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.41%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRRDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.

TRRDX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-2.11%
1 год
11.12%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.76%

FRQHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с EPGAX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий TRRDX и FRQHX

TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

TRRDX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRDX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRDXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.72

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.40

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.43

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

9.46

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRDX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRDX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRDXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.72

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.16

Корреляция

Корреляция между TRRDX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRDX и FRQHX

TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRDX и FRQHX

Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRDXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-16.90%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.41%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-16.90%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.34%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.87%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.88%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRDX и FRQHX

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRDXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.04%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.93%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

4.65%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

5.52%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

5.77%

+8.83%