PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRBX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRBX с FRHMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRBX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRBX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		-0.00%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%5.89%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.40%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

TRRBX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-4.27%
1 год
4.33%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.64%
10 лет*
6.72%

FRHMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.83%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с VOOTRRBX с SCHDTRRBX с FXAIXTRRBX с VWIAXTRRBX с PRGFXTRRBX с VOOV
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TRRBX и FRHMX

TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TRRBX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRBX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRBXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.72

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.40

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.39

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

9.39

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRBX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRBX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRBX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRBXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.72

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRRBX и FRHMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRBX и FRHMX

TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRBX и FRHMX

Максимальная просадка TRRBX за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRBXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-15.96%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-3.42%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-15.96%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-2.33%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.58%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.87%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRBX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRBXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.06%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

2.94%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

4.63%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

5.23%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

5.14%

+4.52%