PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRAX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRAX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TRRAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRAX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRAX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		-0.44%11.77%8.48%12.49%-13.94%8.87%11.90%4.86%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, TRRAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TRRAX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.08%
1 год
9.62%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.20%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TRRAX:
TRRAX с TRRGXTRRAX с TRRCXTRRAX с PRWCXTRRAX с VOOTRRAX с FGOVXTRRAX с ^GSPCTRRAX с PEYAX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий TRRAX и FRQKX

TRRAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

TRRAX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRAX
Ранг доходности на риск TRRAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRAX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRAXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.42

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

9.37

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRAX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRAX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRAXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между TRRAX и FRQKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRAX и FRQKX

Дивидендная доходность TRRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRAX
T. Rowe Price Retirement 2010 Fund		5.89%5.87%4.10%4.32%11.83%13.61%9.86%4.55%8.50%5.96%2.19%2.07%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRAX и FRQKX

Максимальная просадка TRRAX за все время составила -38.81%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRAX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRAXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-16.97%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-3.42%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-16.97%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-2.45%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.95%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.86%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRAX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement 2010 Fund (TRRAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRAXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.14%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.96%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

4.67%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

5.53%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

5.77%

+2.07%