Сравнение TRPBX с SICIX
TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRPBX returned 8.69%/yr vs 3.45%/yr for SICIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.51% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TRPBX и SICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPBX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции TRPBX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 3.45% соответственно.
TRPBX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 8.69%
SICIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение доходности по годам TRPBX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 7.13% | 14.47% | 10.24% | 15.08% | -17.10% | 10.54% | 14.44% | 21.61% | -4.46% | 16.88% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.37% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Correlation
The correlation between TRPBX and SICIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г. | 0.81 |
The correlation between TRPBX and SICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPBX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
TRPBX
SICIX
Сравнение TRPBX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPBX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.60 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 10.08 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPBX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.79 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRPBX и SICIX
Максимальная просадка TRPBX за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPBX и SICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPBX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -27.62% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -2.65% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -3.21% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | -10.94% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -11.61% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.43% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.57% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.68% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPBX и SICIX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TRPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPBX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.73% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 2.12% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 2.80% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.91% | 3.88% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 3.90% | +6.65% |
Сравнение комиссий TRPBX и SICIX
И TRPBX, и SICIX имеют комиссию равную 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPBX и SICIX
Дивидендная доходность TRPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SICIX в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.84% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
TRPBX T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund | 7.93% | 8.46% | 6.87% | 3.09% | 7.38% | 9.57% | 4.90% | 5.41% | 8.82% | 5.40% | 2.76% | 6.89% |
Часто задаваемые вопросы
TRPBX and SICIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRPBX has higher volatility (2.51%) compared to SICIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, TRPBX dropped -41.62% vs SICIX's -27.62%.
SICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPBX и SICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор