Сравнение TRPA с NCLO
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both CLO funds. TRPA is actively managed, while NCLO is passively managed. Over the past year, TRPA returned 5.34% vs 6.89% for NCLO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у NCLO с доходностью 3.27%.
TRPA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и NCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.23% | 4.82% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 3.27% | 6.63% |
Correlation
The correlation between TRPA and NCLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. NCLO — Ранг доходности на риск
TRPA
NCLO
Сравнение TRPA c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | NCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.54 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.79 | 2.26 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.99 | 14.95 | +21.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и NCLO
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -3.05% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -3.05% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.20% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.46% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и NCLO
Текущая волатильность для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) составляет 0.23%, в то время как у Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что TRPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.36% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 3.60% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 3.76% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 3.75% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.32% | 3.75% | -1.43% |
Сравнение комиссий TRPA и NCLO
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NCLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и NCLO
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности NCLO в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.71% | 6.09% | 0.35% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.17% | 4.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and NCLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.36%) compared to TRPA (0.23%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs NCLO's -3.05%.
On 1-year performance, NCLO leads with 6.89% vs 5.34% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TRPA has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 6.89% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 5.17% for TRPA.
They also come from different issuers: Hartford and Nuveen. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.26% for NCLO.
TRPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор