Сравнение TRPA с EVMO
TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TRPA is a CLO fund actively managed by Hartford, while EVMO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности TRPA и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPA показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 1.22%.
TRPA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRPA и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 2.23% | 2.21% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 1.22% | 3.37% |
Correlation
The correlation between TRPA and EVMO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPA vs. EVMO — Ранг доходности на риск
TRPA
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRPA c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPA | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPA и EVMO
Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPA | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -1.89% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.43% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.42% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPA и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPA | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.88% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.88% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.88% | -0.56% |
Сравнение комиссий TRPA и EVMO
TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPA и EVMO
Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности EVMO в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.05% | 1.95% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.17% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRPA and EVMO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
TRPA has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.05% for EVMO.
TRPA is categorized as CLO, while EVMO is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Hartford and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для TRPA и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор