PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPA с BCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPA с BCLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRPA (Hartford AAA CLO ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both CLO funds. TRPA is actively managed, while BCLO is passively managed. Over the past year, TRPA returned 5.34% vs 6.87% for BCLO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TRPA charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.

Доходность

Сравнение доходности TRPA и BCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPA показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.10%.

TRPA

1 день
0.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCLO

1 день
0.06%
1 месяц
0.46%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.16%
1 год
6.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPA и BCLO

2026 (YTD)2025
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		2.23%4.82%
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		3.10%7.94%

Correlation

The correlation between TRPA and BCLO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

iShares BBB-B CLO Active ETF

Часто сравнивают с TRPA:
TRPA с IOYYTRPA с ACLOTRPA с PCLOTRPA с HFSITRPA с VSGAXTRPA с FAAATRPA с RAAA
Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с ACLOBCLO с CLOA

Доходность на риск

TRPA vs. BCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPA
Ранг доходности на риск TRPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPA c BCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (TRPA) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPABCLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.44

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.47

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.91

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.79

3.60

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.99

13.30

+22.70

TRPA vs. BCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPA на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа BCLO равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPA и BCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRPA и BCLO

Максимальная просадка TRPA за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPA и BCLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPABCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-4.45%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-1.92%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.38%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.52%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPA и BCLO

Hartford AAA CLO ETF (TRPA) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что TRPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPABCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.21%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.63%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.01%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

4.29%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

4.29%

-1.97%

Сравнение комиссий TRPA и BCLO

TRPA берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPA и BCLO

Дивидендная доходность TRPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности BCLO в 6.57%

ПозицияTTM2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.57%6.45%
TRPA
Hartford AAA CLO ETF		5.17%4.14%

Часто задаваемые вопросы

TRPA and BCLO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPA has higher volatility (0.23%) compared to BCLO (0.21%). In terms of maximum drawdown, TRPA dropped -0.61% vs BCLO's -4.45%.

On 1-year performance, BCLO leads with 6.87% vs 5.34% for TRPA. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.87% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.

BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 5.17% for TRPA.

They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.24% for TRPA and 0.45% for BCLO.

BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPA и BCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор