PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRP.TO с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 21.90%/yr for SPMO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRP.TO показывает доходность 29.69%, а SPMO немного выше – 30.75%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.53% против 21.90% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
50.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

SPMO

1 день
1.45%
1 месяц
5.38%
С начала года
30.75%
6 месяцев
30.54%
1 год
48.91%
3 года*
43.65%
5 лет*
27.12%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.75%20.80%58.16%14.76%-4.78%22.58%25.21%20.74%7.41%19.11%

Correlation

The correlation between TRP.TO and SPMO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.18

The correlation between TRP.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TRP.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.38

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.17

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

3.62

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

12.11

+4.51

TRP.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и SPMO

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-26.80%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.95%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-21.35%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-21.43%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-26.80%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.77%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-4.16%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.87%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и SPMO

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

10.31%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

16.96%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

19.72%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

20.54%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.56%

+1.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и SPMO

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and SPMO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор