PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с RIO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 23.61%/yr for RIO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 11.53% против 23.61% соответственно.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
49.18%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

RIO

1 день
1.94%
1 месяц
-3.98%
С начала года
38.21%
6 месяцев
45.33%
1 год
93.47%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.04%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
RIO
Rio Tinto Group		38.21%37.87%-8.19%8.42%25.98%-3.72%32.99%27.69%5.24%35.07%

Correlation

The correlation between TRP.TO and RIO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.24

Over the past year, the correlation between TRP.TO and RIO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$101.12B

RIO:

$172.61B

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

TRP.TO:

29.36

RIO:

8.03

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.41

RIO:

1.55

Коэффициент P/B

TRP.TO:

4.00

RIO:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

TRP.TO vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TORIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.19

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.75

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

6.28

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

24.69

-8.07

TRP.TO vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIO равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и RIO

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TORIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-85.94%

+49.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-14.97%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.57%

-20.72%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-31.61%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-31.61%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.65%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-25.26%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.82%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и RIO

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TORIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

11.89%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

24.34%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

29.42%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

29.82%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

31.32%

-8.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и RIO

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности RIO в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO
Rio Tinto Group		3.82%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
4.23B
30.65B
(TRP.TO) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP.TO значения в CAD, RIO значения в USD

Сравнение рентабельности TRP.TO и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
56.7%
26.6%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and RIO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор