Сравнение TROT с TFLO
TROT (Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both Government Bonds funds - TROT tracks the MSCI Treasury Duration Rotation Index while TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TROT и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TROT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 2.41%
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам TROT и TFLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | -0.35% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between TROT and TFLO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TROT vs. TFLO — Ранг доходности на риск
TROT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLO
Сравнение TROT c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF (TROT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROT | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 12.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 199.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 766.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TROT и TFLO
Максимальная просадка TROT за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROT и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TROT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -5.01% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.10% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TROT и TFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TROT | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 0.29% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 0.35% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 0.45% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROT и TFLO
Дивидендная доходность TROT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TFLO в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
TROT Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TROT and TFLO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFLO has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.45% for TROT.
TROT tracks MSCI Treasury Duration Rotation Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TROT и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор