PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROSX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROSX с FSGEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TROSX returned 9.92%/yr vs 10.28%/yr for FSGEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TROSX charges 0.77%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности TROSX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROSX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 13.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TROSX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции FSGEX немного впереди с 10.28%.

TROSX

1 день
-2.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.17%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.92%

FSGEX

1 день
-2.87%
1 месяц
0.68%
С начала года
13.01%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.30%
3 года*
19.23%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROSX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		8.52%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		13.01%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between TROSX and FSGEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.97

The correlation between TROSX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с PSILXTROSX с FSPSXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с CDHIXTROSX с VZICX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

TROSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TROSXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.92

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.59

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.70

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

10.37

-2.94

TROSX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROSX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TROSX и FSGEX

Максимальная просадка TROSX за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROSX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROSXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-34.74%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.24%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.34%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-29.44%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-34.74%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.87%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-8.42%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.92%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TROSX и FSGEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что TROSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROSXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.08%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.85%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.82%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.65%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.12%

+0.62%

Сравнение комиссий TROSX и FSGEX

TROSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROSX и FSGEX

Дивидендная доходность TROSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FSGEX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.67%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.89%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TROSX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSGEX has higher volatility (7.08%) compared to TROSX (5.24%). In terms of maximum drawdown, TROSX dropped -60.62% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROSX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор