PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с UTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с UTRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index while UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRND charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for UTRN.

Доходность

Сравнение доходности TRND и UTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и UTRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%7.79%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%7.30%

Correlation

The correlation between TRND and UTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.62

The correlation between TRND and UTRN shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRND и UTRN

Секторы
TRND
UTRN

Технологии

30.6%
31.9%

Промышленность

13.4%
4.0%

Финансовые услуги

13.2%
36.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.0%

Здравоохранение

7.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.8%
4.1%

Сырьевые материалы

3.4%
7.9%

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Технологии

TRND
30.6%
UTRN
31.9%

Промышленность

TRND
13.4%
UTRN
4.0%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
UTRN
36.4%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
UTRN
3.9%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
UTRN
8.0%

Здравоохранение

TRND
7.4%
UTRN
3.8%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
UTRN

-

Энергетика

TRND
3.8%
UTRN
4.1%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
UTRN
7.9%

Недвижимость

TRND
2.7%
UTRN

-

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
UTRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO

Доходность на риск

TRND vs. UTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UTRN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c UTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDUTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. UTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDUTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

—

—

Просадки

Сравнение просадок TRND и UTRN

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDUTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и UTRN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDUTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

—

—

Сравнение комиссий TRND и UTRN

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии UTRN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и UTRN

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как UTRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

TRND and UTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for UTRN.

TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.75% for UTRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и UTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор