Сравнение TRN.MI с RACE
TRN.MI (Terna Rete Elettrica Nazionale SpA) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. TRN.MI operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRN.MI returned 11.81%/yr vs 24.05%/yr for RACE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRN.MI и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRN.MI торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRN.MI показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции TRN.MI уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 11.81% против 24.05% соответственно.
TRN.MI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 11.81%
RACE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -27.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам TRN.MI и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 9.08% | 24.27% | 5.54% | 14.12% | 1.04% | 18.77% | 9.22% | 25.16% | 7.31% | 15.96% |
RACE Ferrari N.V. | -2.01% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between TRN.MI and RACE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between TRN.MI and RACE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN.MI vs. RACE — Ранг доходности на риск
TRN.MI
RACE
Сравнение TRN.MI c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRN.MI | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.73 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -1.15 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRN.MI | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.82 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TRN.MI и RACE
Максимальная просадка TRN.MI за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки RACE в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN.MI и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRN.MI | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.56% | -44.76% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -38.33% | +30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.96% | -42.92% | +31.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -42.92% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -42.92% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -36.28% | +31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.84% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 24.29% | -21.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN.MI и RACE
Текущая волатильность для Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) составляет 5.71%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что TRN.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRN.MI | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 11.08% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 23.63% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 34.21% | -18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 28.12% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 28.87% | -7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN.MI и RACE
Дивидендная доходность TRN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности RACE в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.43% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 4.01% | 4.38% | 4.52% | 4.27% | 4.33% | 3.89% | 4.10% | 4.01% | 4.53% | 4.30% | 4.64% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN.MI и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale SpA и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRN.MI and RACE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRN.MI и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор