Сравнение TRN.MI с RACE
TRN.MI (Terna Rete Elettrica Nazionale SpA) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. TRN.MI operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TRN.MI returned 12.51%/yr vs 24.79%/yr for RACE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRN.MI и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRN.MI торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRN.MI показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции TRN.MI уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 12.51% против 24.79% соответственно.
TRN.MI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 12.51%
- Всё время*
- 13.35%
RACE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- -23.42%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 24.79%
- Всё время*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам TRN.MI и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 16.15% | 24.22% | 5.60% | 14.07% | 1.09% | 18.70% | 9.29% | 25.15% | 7.34% | 15.92% |
RACE Ferrari N.V. | 5.85% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between TRN.MI and RACE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between TRN.MI and RACE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRN.MI vs. RACE — Ранг доходности на риск
TRN.MI
RACE
Сравнение TRN.MI c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRN.MI | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.61 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | -0.91 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRN.MI и RACE
Максимальная просадка TRN.MI за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки RACE в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN.MI и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRN.MI | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -46.58% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -38.33% | +30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -42.92% | +32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -42.92% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -42.92% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -30.11% | +28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -11.35% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 25.85% | -23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRN.MI и RACE
Текущая волатильность для Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) составляет 4.91%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что TRN.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRN.MI | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.78% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 24.97% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 35.66% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 28.51% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 28.90% | -8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN.MI и RACE
Дивидендная доходность TRN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности RACE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.29% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 3.87% | 4.38% | 4.52% | 4.28% | 4.33% | 3.89% | 4.10% | 4.01% | 4.53% | 4.30% | 4.65% | 4.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN.MI и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale SpA и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRN.MI and RACE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRN.MI и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор