PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRN.MI с SRG.MI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TRN.MISRG.MI
Дох-ть с нач. г.5.10%-3.86%
Дох-ть за 1 год7.78%-0.12%
Дох-ть за 3 года9.28%-0.20%
Дох-ть за 5 лет9.81%3.59%
Дох-ть за 10 лет12.04%5.73%
Коэф-т Шарпа0.470.05
Коэф-т Сортино0.790.17
Коэф-т Омега1.091.02
Коэф-т Кальмара0.990.05
Коэф-т Мартина2.300.12
Индекс Язвы3.33%6.41%
Дневная вол-ть16.34%16.49%
Макс. просадка-30.56%-37.63%
Текущая просадка-6.23%-12.12%

Фундаментальные показатели


TRN.MISRG.MI
Рыночная капитализация€15.48B€14.18B
EPS€0.53€0.32
Цена/прибыль14.5613.21
PEG коэффициент2.093.32
Общая выручка (12 мес.)€4.36B€3.11B
Валовая прибыль (12 мес.)€2.92B€752.00M
EBITDA (12 мес.)€1.17B€575.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TRN.MI и SRG.MI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRN.MI и SRG.MI

С начала года, TRN.MI показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SRG.MI с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции TRN.MI превзошли акции SRG.MI по среднегодовой доходности: 12.04% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-5.71%
TRN.MI
SRG.MI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRN.MI c SRG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) и Snam SpA (SRG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRN.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRN.MI, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRN.MI, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRN.MI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRN.MI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRN.MI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.18
SRG.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRG.MI, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRG.MI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRG.MI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRG.MI, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRG.MI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.25

Сравнение коэффициента Шарпа TRN.MI и SRG.MI

Показатель коэффициента Шарпа TRN.MI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа SRG.MI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRN.MI и SRG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27
-0.11
TRN.MI
SRG.MI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRN.MI и SRG.MI

Дивидендная доходность TRN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SRG.MI в 6.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRN.MI
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.41%4.27%4.33%3.89%4.10%4.01%4.53%4.30%4.64%4.21%5.32%5.51%
SRG.MI
Snam SpA
6.72%5.91%5.79%4.71%5.16%4.83%5.64%5.15%6.39%5.13%9.67%6.10%

Просадки

Сравнение просадок TRN.MI и SRG.MI

Максимальная просадка TRN.MI за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки SRG.MI в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN.MI и SRG.MI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.27%
-15.24%
TRN.MI
SRG.MI

Волатильность

Сравнение волатильности TRN.MI и SRG.MI

Текущая волатильность для Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) составляет 4.52%, в то время как у Snam SpA (SRG.MI) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что TRN.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
5.12%
TRN.MI
SRG.MI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRN.MI и SRG.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale SpA и Snam SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в EUR за исключением показателей на акцию