Сравнение TRN.MI с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRN.MI или JNJ.
Основные характеристики
| TRN.MI | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.56% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 9.48% | 8.80% |
| Дох-ть за 3 года | 9.69% | 1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 6.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.85% | 6.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 0.76 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | 1.31 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 5.08% |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 15.07% |
| Макс. просадка | -30.56% | -38.78% |
| Текущая просадка | -5.82% | -10.12% |
Фундаментальные показатели
| TRN.MI | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €15.83B | $374.31B |
| EPS | €0.52 | $6.05 |
| Цена/прибыль | 14.88 | 25.70 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 0.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | €3.47B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €2.18B | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | €1.17B | $31.96B |
Корреляция
Корреляция между TRN.MI и JNJ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRN.MI и JNJ
С начала года, TRN.MI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции TRN.MI превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.85% против 6.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRN.MI c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRN.MI и JNJ
Дивидендная доходность TRN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности JNJ в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN.MI Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 4.39% | 4.27% | 4.33% | 3.89% | 4.10% | 4.01% | 4.53% | 4.30% | 4.64% | 4.21% | 5.32% | 5.51% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.13% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TRN.MI и JNJ
Максимальная просадка TRN.MI за все время составила -30.56%, что меньше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRN.MI и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRN.MI и JNJ
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (TRN.MI) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TRN.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRN.MI и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale SpA и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности