PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMVX с VVIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRMVX (SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRMVX returned 10.74%/yr vs 12.48%/yr for VVIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TRMVX charges 0.89%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.48% соответственно.

TRMVX

1 день
0.90%
1 месяц
3.45%
С начала года
11.03%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.68%
3 года*
17.73%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.74%

VVIAX

1 день
0.82%
1 месяц
4.36%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.08%
1 год
26.84%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMVX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		11.03%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		13.13%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between TRMVX and VVIAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.98

The correlation between TRMVX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с VALAXTRMVX с VTCLXTRMVX с ASFYXTRMVX с ACTIXTRMVX с BDJTRMVX с LEXCX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

TRMVX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMVXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.77

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.94

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.39

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

16.56

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMVX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMVXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и VVIAX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMVXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-59.32%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-6.36%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-14.39%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-17.14%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-36.80%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-9.61%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и VVIAX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 2.56% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMVXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.54%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.62%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.10%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

13.91%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.74%

+1.21%

Сравнение комиссий TRMVX и VVIAX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и VVIAX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности VVIAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		13.20%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.84%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRMVX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRMVX has higher volatility (2.56%) compared to VVIAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, TRMVX dropped -60.36% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMVX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор