Сравнение TRMSX с VMFGX
TRMSX (T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TRMSX returned 6.33%/yr vs 8.35%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRMSX charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности TRMSX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMSX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.55%.
TRMSX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
VMFGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам TRMSX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 9.96% | 12.61% | 19.98% | 29.90% | -28.56% | 7.68% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.55% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 11.34% |
Correlation
The correlation between TRMSX and VMFGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.89 |
The correlation between TRMSX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMSX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
TRMSX
VMFGX
Сравнение TRMSX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMSX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.00 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 11.86 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMSX и VMFGX
Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMSX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -39.15% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.91% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -25.45% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -29.25% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.61% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -5.69% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.50% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMSX и VMFGX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеют волатильность 6.01% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMSX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.88% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 13.78% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 17.47% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 20.71% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.07% | +1.86% |
Сравнение комиссий TRMSX и VMFGX
TRMSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMSX и VMFGX
Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 5.90% | 6.49% | 1.98% | 0.86% | 1.92% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
TRMSX and VMFGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMSX has higher volatility (6.01%) compared to VMFGX (5.88%). In terms of maximum drawdown, TRMSX dropped -37.34% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMSX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор