PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и TRBCX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%16.22%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%.

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BFGIXTRMSX с BARAX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий TRMSX и TRBCX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.69

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.76

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

2.68

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между TRMSX и TRBCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и TRBCX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и TRBCX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-54.56%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-17.01%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-13.77%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-11.35%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.86%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и TRBCX

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 6.71% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.72%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

23.49%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

24.05%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

22.76%

+0.40%