PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и TBCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%.

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BARAXTRMSX с BFGIX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TRMSX и TBCIX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.72

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.78

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

2.71

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Корреляция

Корреляция между TRMSX и TBCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и TBCIX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и TBCIX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-43.26%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-16.96%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-13.72%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-8.15%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.86%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и TBCIX

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 6.71% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.40%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

22.77%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

23.94%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

22.73%

+0.43%